GPGPUによるストカスティックボラティリティモデルのベイズ推定

URI http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hue/metadata/7036
File
Title
GPGPUによるストカスティックボラティリティモデルのベイズ推定
Title Alternative
Bayesian Inference of the Stochastic Volatility Model by GPGPU
Author
氏名 高石 哲弥
ヨミ タカイシ テツヤ
別名 Takaishi Tetsuya
Contents

経済時系列の変動の大きさを表すポラテイリティを推定するベイズ推定をNVIDIA社のGPU (GT220) を利用して実行した。本研究ではストカスティックポラテイリテイモデルを用い,ベイズ推定はマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法によって実行した。ポラテイリティ変数に対するMCMC法には,ハイブリッドモンテカルロ法を用い,この部分をGPUによって並列計算を行った。計算速度をCPU(AMD社3.0GHz) と比較することによって. GPUの方が最大で26倍程度速く実行できるという結果が得られた。

Journal Title
広島経済大学研究論集
Volume
33
Issue
1
Spage
21
Epage
27
Published Date
2010-06
Publisher
広島経済大学経済学会
ISSN
0387-1444
NCID
AN00408380
Language
jpn
NIIType
Departmental Bulletin Paper
Text Version
出版社版
Old URI
Set
hue