GPGPUによるストカスティックボラティリティモデルのベイズ推定

URI http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hue/metadata/7036
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タイトル
GPGPUによるストカスティックボラティリティモデルのベイズ推定
別タイトル
Bayesian Inference of the Stochastic Volatility Model by GPGPU
著者
氏名 高石 哲弥
ヨミ タカイシ テツヤ
別名 Takaishi Tetsuya
目次

経済時系列の変動の大きさを表すポラテイリティを推定するベイズ推定をNVIDIA社のGPU (GT220) を利用して実行した。本研究ではストカスティックポラテイリテイモデルを用い,ベイズ推定はマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法によって実行した。ポラテイリティ変数に対するMCMC法には,ハイブリッドモンテカルロ法を用い,この部分をGPUによって並列計算を行った。計算速度をCPU(AMD社3.0GHz) と比較することによって. GPUの方が最大で26倍程度速く実行できるという結果が得られた。

掲載雑誌名
広島経済大学研究論集
33
1
開始ページ
21
終了ページ
27
出版年月日
2010-06
出版者
広島経済大学経済学会
ISSN
0387-1444
NCID
AN00408380
本文言語
日本語
資料タイプ
紀要論文
著者版フラグ
出版社版
旧URI
区分
hue