ポートフォリオ選択論と資本資産価格付けモデルの初等的な導出について

URI http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/onomichi-u/metadata/3050
ファイル
タイトル
ポートフォリオ選択論と資本資産価格付けモデルの初等的な導出について
別タイトル
An Elementary Introduction to the Theory of Portfolio Selection and Capital Asset Pricing Model
著者
氏名 小泉 伸
ヨミ コイズミ シン
別名 Koizumi Shin
キーワード
逆行列捕題
平均分散分析
ポートフォリオ選択論
マーケットモデル
資本資産評価モデル
裁定価格理論
抄録

現代ファイナンス理論の出発点は1952年のマーコビッツの博士論文によって提起された平均分散分析とみなすことができる。この理論ではポートフォリオのリターンとリスクを分析することによって、合理的な証券の組み合わせを求める方法を与えた。その後この理論はシャープ・リントナー・モッシンにより資本資産評価モデルに集大成され実務でも幅広く用いられることとなった。本稿では逆行列捕題という線形代数学の基本的な公式を用いて平均分散分析を初等的に展開する。

内容記述

尾道大学経済情報学部

The Faculty of Economics, Management & Information Science, Onomichi University

論文

Article

掲載雑誌名
尾道大学経済情報論集
7
1
開始ページ
91
終了ページ
114
出版年月日
2007-06
出版者
尾道大学経済情報学部
ISSN
1346-9991
NCID
AA11597272
責任DOI
本文言語
日本語
資料タイプ
紀要論文
著者版フラグ
出版社版
旧URI
区分
onomichi-u