ポートフォリオ選択論と資本資産価格付けモデルの初等的な導出について

URI http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/onomichi-u/metadata/3050
File
Title
ポートフォリオ選択論と資本資産価格付けモデルの初等的な導出について
Title Alternative
An Elementary Introduction to the Theory of Portfolio Selection and Capital Asset Pricing Model
Author
氏名 小泉 伸
ヨミ コイズミ シン
別名 Koizumi Shin
Subject
逆行列捕題
平均分散分析
ポートフォリオ選択論
マーケットモデル
資本資産評価モデル
裁定価格理論
Abstract

現代ファイナンス理論の出発点は1952年のマーコビッツの博士論文によって提起された平均分散分析とみなすことができる。この理論ではポートフォリオのリターンとリスクを分析することによって、合理的な証券の組み合わせを求める方法を与えた。その後この理論はシャープ・リントナー・モッシンにより資本資産評価モデルに集大成され実務でも幅広く用いられることとなった。本稿では逆行列捕題という線形代数学の基本的な公式を用いて平均分散分析を初等的に展開する。

Description

尾道大学経済情報学部

The Faculty of Economics, Management & Information Science, Onomichi University

論文

Article

Journal Title
尾道大学経済情報論集
Volume
7
Issue
1
Spage
91
Epage
114
Published Date
2007-06
Publisher
尾道大学経済情報学部
ISSN
1346-9991
NCID
AA11597272
Self DOI
Language
jpn
NIIType
Departmental Bulletin Paper
Text Version
出版社版
Old URI
Set
onomichi-u