ゲーム理論とAVaR を組み合わせた週間生産計画法の提案

URI http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/pu-hiroshima/metadata/12291
File
Title
ゲーム理論とAVaR を組み合わせた週間生産計画法の提案
Title Alternative
Weekly Production Planning with Coalitional Form Game and Average Value-at-risk
Author
氏名 上野 信行
ヨミ ウエノ ノブユキ
別名 Ueno Nobuyuki
氏名 韓 虎剛
ヨミ ハン フガン
別名 Han Hugang
氏名 宇野 健
ヨミ ウノ タケシ
別名 Uno Takeshi
氏名 田口 雄基
ヨミ タグチ ユウキ
別名 Taguchi Yuki
氏名 奥原 浩之
ヨミ オクハラ コウジ
別名 Okuhara Koji
Subject
内示生産システム         
未達率
リスク評価尺度
VaR
AVaR
レジリエンス
提携形ゲーム
提携(coalition)
特性関数
シャープレイ値
全体合理性
個別合理性
貢献度
多期間生産計画
naiji production system
unfulfilled-order-rate
risk measure
value-at-risk
average value-at-risk
resilience
coalitional form game
characteristic function
shapley value
group rationality
individual rationality
contribution
multi-period production planning
Abstract

注文の不確実性から生じる「在庫品切れ」をリスクと捉える。従来はリスクの程度を確率的に表現する在庫品切れ率,未達率を用いていた。本論文は,在庫品切れ率を指標とした場合には現れない在庫量の分布のすそ野の大きさから生じるリスク(隠れたリスク)を表現するAVaR(Average value-at-risk)を反映した多期間の生産計画問題について,ゲーム理論を用いた定式化と解法を提案する。本手法は,不確実な需要量に対して,信頼水準αとなるAVaR(1-α)を評価指標として,計画期間トータルに想定される需要量が
AVaR(1-α)を満足するように,期別の期首の在庫量目標を求め,これらの在庫量目標を実現するように期別の生産量を決定するものである。期別の生産量を求めるに際しては,提携を扱うゲーム理論の結果を時系列展開する方法を考案する。既存手法との比較を行い,本方法の特性を明らかにする。本提案の手法は,多期間の生産計画立案において,在庫量の多次元確率分布計算や在庫品切れ量の厳密な確率分布を必要としないという特徴を持っている。

For the risk of stock-out, arising from the demand uncertainty they use stock-out rate and/or unfulfilled-order-rate for weighing the risk in the past.In this paper, we propose a formulation and solution for multi-period production planning problem that
reflects the AVaR (Average value-at-risk) for weighing tail risk and Shapley value in game theory which distributes the amount of acceptable total risk to each period. The characteristics of the solution method by
comparing with the past method are revealed. The present method has the feature that it does not require strict probability distribution of stock-out.

Journal Title
県立広島大学経営情報学部論集
Volume
7
Spage
203
Epage
224
Published Date
20150220
Publisher
県立広島大学
ISSN
1882-7985
NCID
AA12388008
Language
jpn
NIIType
Departmental Bulletin Paper
Text Version
出版社版
Sort Key
13
Set
pu-hiroshima